Рейтинг надежности банков работающих в Украине

С самого начала 2014 года в журнале «Деньги» отслеживали ситуацию в банках и ежеквартально в своих рейтингах сообщали о том, что происходит в целом по системе и с каждым крупным депозитным банком. Начиная с итогов третьего квартала, нам пришлось активно пересматривать методику составления рейтинга.

Причина проста – под влиянием кризиса банки начали чаще выдавать желаемое за действительное. Иными словами, их «нарисованные» отчеты мало соотносились с реальностью. Поэтому с каждым рейтингом нам приходилось добавлять все новые вводные для наиболее полной и объективной картины.

Например, в 2013 году среди показателей, с помощью которых рассчитывался итоговый коэффициент, были такие как наличие отрицательной разницы между уставным и регулятивным капиталом и норматив адекватности капитала. В нынешнем рейтинге этих показателей нет, зато есть финансовый результат минус отчисления в резервы, отнесенный к пассивам, а также прирост уставного и регулятивного капитала. На наш взгляд, именно эти данные отражают и заинтересованность акционеров в жизнеспособности банка, и возможные проблемы в банке.

Также был добавлен показатель объема полученного рефинансирования НБУ, ведь самые крепкие банки кредитами регулятора не пользуются или пользуются в ограниченных объемах. В этот раз нам пришлось добавить результаты опроса банков относительно их готовности выдавать кредит новым клиентам-юрлицам. Ибо как еще выяснить глубину проблем или же, наоборот, уровень здорового иммунитета банка, если не анализом его кредитной политики? Кредитует – значит, не испытывает проблем с ликвидностью.

Закрыл программы – борется за выживание, ощущая дефицит ликвидности. Кроме того, были исследованы банки и на предмет своевременной выдачи депозитов. Мы считаем, что состояние банка, как нельзя качественнее характеризует его возможность вовремя рассчитаться с вкладчиками. Также в этом рейтинге присутствует субъективный, так называемый репутационный, показатель – мы присваивали банкам оценки, анализируя их собственников.

Здесь журналисты издания исходили из прозрачности данных о конечных бенефициарах, а также из вполне рациональной классификации акционеров. На их взгляд, иностранные акционеры в нынешний кризис – огромное преимущество, поскольку могут, в случае необходимости, предоставить «дочке» существенную финансовую поддержку. То же касается и банков, которые принадлежат государству. Ниже были оценены банки с российским капиталом из-за возможных рисков, связанных с санкциями относительно их материнских структур и политическими рисками. Украинские собственники, увы, также не получили хороший балл – 2014 год показал, что временная администрация заходила исключительно в банки с украинским капиталом.

Перегруппировались

Количество и состав участников рейтинга по итогам 2014 года изменились по сравнению с рейтингом по итогам 2013 года. Тогда в рейтинге крупных и крупнейших банков было 30 банков, сейчас – 28. Выбыли из рейтинга банки, куда была введена временная администрация: банк «Форум», Имэксбанк, Брокбизнесбанк и VAB Банк. Банк ¾, который ранее был на 49-м месте по классификации НБУ с объемом средств физлиц в размере 530 млн. грн., сейчас имеет всего 270,9 млн. грн.

Такая же участь постигла БТА Банк, который выпал из рейтинга в связи с портфелем средств населения в размере 578,8 млн. грн. Зато пополнили рейтинг крупнейших и крупных Мегабанк (2-я группа по классификации НБУ, средства физлиц – 1,5 млрд .грн.), Фидобанк (2-я группа, 2,3 млрд. грн.), Укринбанк (2-я группа, 3,1 млрд. грн.) и Диамантбанк (2-я группа, 1,7 млрд. грн.). Год назад эти банки были в рейтинге средних и мелких банков. А вот Правэкс-Банк переместился из рейтинга крупных и крупнейших в рейтинг средних и мелких банков (2,1 млрд.грн.).

Во втором рейтинге – средних и мелких банков – нынче всего 13 банков (год назад – 26). И выбывших из-за введения временной администрации здесь гораздо больше, чем в рейтинге крупных. Это CityCommerce Bank, ВБР, Терра Банк, Пивденкомбанк, Актабанк, Актив-Банк, Еврогазбанк, Банк Демарк и Златобанк. Из-за сокращения портфеля средств физлиц до 188 млн. грн. из рейтинга выбыл Финбанк (его собственники владеют журналом «Фокус»).

Похоже, этот банк собственники целенаправленно сжимают, чтобы продать лицензию или вывести с рынка. Изменивший в 2014 году название (и акционеров, как заявлялось) Forward Bank (ранее «Русский Стандарт») также не вошел в рейтинг – портфель средств физлиц в банке – меньше 1 млрд. грн. (916,9 млн. грн.).

Не включили в рейтинг Фортуна-Банк (1,09 млрд. грн.). Причина – банк с трудом рассчитывается с вкладчиками и активно сворачивает свою деятельность, не принимая новых вкладчиков и закрывая отделения. Новички в рейтинге – банк «Восток» (1,7 млрд. грн.), Международный банк инвестиций и сбережений (1,2 млрд. грн.) и Авант-Банк (1,3 млрд.грн.), все они вошли в рейтинг, благодаря большому портфелю средств физлиц.

Скрываются от глаз

За 2014 год банки стали прозрачнее? Формально, да, ведь на сайте Нацбанка публикуются данные об акционерах банков. Однако о конечных бенефициарах там зачастую не говорится. Типичный пример: Platinum Bank, главным акционером которого в данных на сайте НБУ выступает PT Platinum Public Limited, а лицом, который опосредованно владеет акциями – россиянин Григорий Гуртовой.

В самом банке относительно акционеров сообщили следующее: «Господин Гуртовой не является стопроцентным собственником банка. Существенное участие в управлении банком он осуществляет на основании доверенности. Гуртовой является управляющим директором фонда EIIC и главой наблюдательного совета Platinum Bank».

Однако еще осенью 2013 года появилась информация о том, что банк был куплен одесскими бизнесменами – Борисом Кауфманом и Александром Грановским. То, что именно они и есть конечные бенефициары Platinum Bank, косвенно подтверждает недавняя история с переводом клиентов на обслуживание из Финбанка (также принадлежащего бизнесменам) в Platinum Bank.

Такая же история с Авант-Банком, который формально принадлежит председателю набсовета Игорю Завацкому, а в банковских кругах банк связывают с экс-председателем правления и экс-главой набсовета Авант-Банка Алексеем Савченко.

И все же появление данных об акционерах и связанных с ними лицах – это хороший знак. Прежде всего, это дает возможность клиенту выбирать, с кем он хочет «дружить» и кому доверит свои кровные. Forward Bank в 2014 году обзавелся новыми акционерами? А вот свежие данные на сайте Нацбанка говорят о другом – банк по-прежнему принадлежит АО «Банк Русский Стандарт» с аффилированным лицом Рустамом Тарико, владельцем российского холдинга «Русский Стандарт».

Кстати, Нацбанк намерен наказывать банки, которые будут прятать своих реальных собственников. В начале февраля 2015-го стало известно о постановлени НБУ от 30 января 2015 года № 75, которым банки с непрозрачной структурой собственности лишены возможности действовать на основании смягченных нормативных требований. Это означает, что НБУ будет применять к таким банкам меры воздействия за нарушение нормативов минимального размера регулятивного капитала (Н1) и достаточности регулятивного капитала (Н2). Тогда как к банкам с понятной структурой акционеров подобные меры применяться будут в существенно смягченном варианте.

Как считали

В банковском секторе – кризис, поэтому мы изменили методику расчета рейтинга банков. Публикуемая банковская отчетность все реже отражает реальную ситуацию, поэтому в этот раз количество финансовых показателей в нашем рейтинге было сокращено до жесткого минимума. То есть мы ввели своеобразные штрафы в связи с репутационными рисками, а также за отсутствие данных о реальных бенефициарах или скандалы по данному поводу.

Финансовый результат минус отчисления в резервы, отнесенный к пассивам. Большая часть нынешних банковских убытков является следствием формирования резервов, поэтому прибыльность банка мы оценивали не по «голому» финрезультату, а с коррекцией на резервы. Вес – 0,04.

Прирост уставного капитала. Пополнение уставного капитала говорит о том, что акционеры поддерживают свой банк. Вес – 0,04.

Прирост/сокращение регулятивного капитала. Отражает проблемы банка. Вес – 0,04.

Отношение депозитов физлиц к собственному капиталу. Чем больше это соотношение, тем меньше шансов, что банк сможет самостоятельно рассчитаться с вкладчиками. Вес – 0,07.

Объем полученного рефинанса за год. Здоровые банки в объемной поддержке от НБУ не нуждаются. Вес – 0,15.

Продолжает ли банк выдавать кредиты бизнесу. Наличие действующих кредитных программ свидетельствует о том, что банк, во-первых, обладает ликвидностью, во-вторых, продолжает зарабатывать деньги. Вес – 0,03.

Репутация акционера. Практика показывает, что самыми заботливыми собственниками банков являются европейские банковские группы и государство. Наличие в акционерах финансовых групп и/или физлиц, подвергаемых санкциям и/или уголовным преследованиям, – негативный фактор. Вес – 0,3.

Проблемы с выплатой вкладов. Наличие жалоб вкладчиков – внятный признак наличия проблем. Вес – 0,2.

Ставка по вкладам в гривне на три мес. Сравнивали его с Украинским индексом ставок по вкладам физлиц (UIRD). Банки, привлекающие короткие деньги по цене ниже UIRD3, получили высший балл, остальные оценивались по принципу: чем выше ставка, тем меньше балл. Завышенные ставки по коротким вкладам – недобрый признак. Вес – 0,13.

Таблицы с рейтингами банков - в прикрепленном файле статьи.

ТОП-5 самых прибыльных банков*

Название банка

Прибыль, млрд. грн.

ПриватБанк

0,749

ВТБ Банк

0,643

Кредит Европа Банк

0,170

БМ Банк

0,133

Сбербанк России

0,108

Всего прибыль по системе**

4,371

* Не указаны Ситибанк и ИНГ Банк, так как они не предоставляют услуг физлицам.** Только по прибыльным банкам.

ТОП-5 самых убыточных банков*

Название банка

Убыток, млрд. грн.

Укрэксимбанк

-9,805

Ощадбанк

-8,564

Проминвестбанк

-3,454

Укргазбанк

-2,801

Укрсоцбанк

-2,662

Всего убыток по системе

-56,847

*Не указаны банки, в которые введена ВА.

ТОП-5 банков с отрицательной разницей между уставным и собственным капиталом.*

Название банка

Разница между УК и СК, млрд. грн.

Укргазбанк

-7,911

Укрэксимбанк

-3,153

Проминвестбанк

-2,136

ОТП Банк

-1,493

Кредобанк

-1,425

Всего по системе

-31,144

*Не указаны банки, в которые введена ВА.

 ТОП-5 банков, нарастивших капитал*

Название банка

Прирост собственного капитала за 2014 год

БМ Банк

220%

Альянс

215%

Банк Инвестиций и Сбережений

87%

Михайловский

80%

ВТБ Банк

59%

По системе

-23%

* Не указаны банки, в которые введена ВА.

ТОП-5 банков по оттоку капитала*

Название банка

Сокращение собственного капитала за 2014 год

Укргазбанк

-65%

ОТП Банк

-59%

Платинум Банк

-39%

УкрСиббанк

-33%

Укрсоцбанк

-28%

По системе

-23%

* Не указаны банки, в которые введена ВА.

 ТОП-5 банков, нарастивших активы*

Название банка

Прирост активов за 2014 год

Михайловский

377%

Уникомбанк

60%

Прокредитбанк

49%

Стандарт

48%

Премиум

40%

По системе

-19%

* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.

 ТОП-5 банков, сокративших активы*

Название банка

Сокращение активов за 2014 год

ДиВи Банк

-76%

Банк 3/4

-67%

Союз

-63%

БТА Банк

-58%

Финбанк

-49%

По системе

-19%

* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.

ТОП-5 банков, нарастивших кредитный портфель*

Название банка

Прирост кредитного портфеля за 2014 год

Михайловский

718%

Уникомбанк

83%

Ренессанс Капитал

61%

Прокредитбанк

57%

Авант-Банк

45%

По системе

3%

* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.

 ТОП-5 банков, сокративших кредитный портфель*

Название банка

Сокращение кредитного портфеля за 2014 год

ДиВи Банк

-75%

Союз

-58%

Финбанк

-47%

Форвард Банк

-45%

Клиринговый Дом

-31%

По системе

3%

* С учетом девальвации, банки с активами от 1 млрд. грн.

 ТОП-5 банков по притоку вкладов физлиц*

Название банка

Прирост депозитного портфеля физлиц за 2014 год

Михайловский

286%

МИБ

35%

Прокредитбанк

17%

Аркада

11%

Восток

8%

По системе

-30%

* С учетом девальвации, банки с активами от 0,5 млрд. грн.

ТОП-5 банков по оттоку вкладов физлиц*

Название банка

Сокращение депозитного портфеля физлиц за 2014 год

ВТБ Банк

-61%

Сбербанк России

-56%

Форвард Банк

-50%

Универсалбанк

-49%

Экспресс-Банк

-49%

По системе

-30%

* С учетом девальвации, банки с активами от 0,5 млрд. грн.

Рейтинг надежности банков опубликован в журнале "Деньги" №4 от 26.02.2015

Авторы: Наталия Богута, qzeidqriqzeiddkmp class='link'>Деньги